Risk Manager

Vous intégrerez les équipes Risk management d’une grande banque d’investissement ou un asset manager et serez notamment en charge de la production quotidienne des indicateurs de marchés.

Quanteam est une Cabinet de Conseil spécialisé dans le secteur financier présent à Paris, Londres, Bruxelles, et New York.

Créé en 2007, nos 430 consultants accompagnent nos clients : Banque de Financement et d’Investissement, Société de Gestion d’Actif, Assurance et Corporate, dans leurs projets d’ingénierie financière, de recherche quantitative, d’implémentation réglementaire, de transformation de SI et d’innovation technologique.

Le cabinet intervient sur 3 offres :

  • Conseil métier : Analyse quantitative ; Risk Management (Risque de marché, risque de crédit, risque de contrepartie) ; Réglementation bancaire (Bales III, Solvency II, FATCA, EMIR, DFA…) ; Structuration ; Pricing ; Valorisation ; Analyse de performance ; Transformation des organisations et optimisation de process… ;
  • Conseil en système d’information : Progiciels Financiers (Murex, Sophis, Summit, Calypso…) ; Ingénierie d’étude et développement (C#, Java, C++, VBA, SGBD, EAI) ; Maîtrise d’ouvrage ; Gestion de projets ; Conduite du changement ; Support technique et fonctionnel ; Intégration ; Déploiement…) ;
  • Conseil opérationnel middle & back office.

Vous intégrerez les équipes Risk management d’une grande banque d’investissement ou un asset manager et serez notamment en charge de la production quotidienne des indicateurs de marchés.Vous participerez également à des projets métiers en tant que référent fonctionnel (nouveaux indicateurs de risques règlementaires, mise en place du suivi des risques pour de nouveaux desk...)

De profil de grande école d’ingénieur avec spécialisation finance de marché / 3eme cycle finance ou master finance quantitative, vous maîtrisez bien les produits financiers (cross asset) et avez un gout prononcé pour l’analyse.

Vous interviendrez sur :

- la production quotidienne de la VaR, analyse de la VaR et explication des variations,

- la production et anlyse des indicateurs de sensibilités de marchés « grecques » (delta, gamma, rho, vega, theta),

- le Backtesting et stress-testing des indicateurs de risques,

- le signalement et suivi de tout dépassement de limites, diffusion quotidienne d’états de risques vers le FO, le management et en interne à la Direction des risques,

- Participation en parallèle à différents projets d’améliorations ou de mise en place de nouveaux indicateurs (exemple : CVA).

Vous devez avoir une très bonne connaissance des produits financiers avec une spécialisation sur les dérivés actions ou taux ou crédit.

Vous maîtrisez les langages de programmation VBA/Excel, ainsi que le SQL.

Vous êtes dotés d’un bon relationnel, d’une capacité d’analyse et faite preuve d’autonomie.

La maîtrise de l’anglais est indispensable.