Für Recruiter

Risk Methodology Specialist (m/f/x)

Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Deutschland
Gepostet vor etwa 20 Stunden In-Office Permanent Competitive
Position Overview

Team/Bereich
Das Chief Risk Office hat die grundlegende Verantwortung die Bank zu schützen. Mit unserer konzernweiten Verantwortung für das Management und die Steuerung der Kredit-, Markt-, operationellen und Reputationsrisiken haben wir einen einzigartigen Vorteil einer holistischen Sicht auf unsere Geschäfte und unsere Kunden. Fast 4000 Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an unserem Anspruch eine branchenweit führende Risikomanagementorganisation zu sein.

Der Bereich Risk Methodology (RM) ist entscheidend für die Entwicklung und das Management der Risikobewertungsverfahren der Deutschen Bank. Hierbei werden Risikomanagern der Bank die passenden Werkzeuge für die Allokation von Ressourcen, das Management des Risikoappetits sowie fundierte Kreditentscheidungen an die Hand gegeben. Zusätzlich stellt RM sicher, dass alle innerhalb des Bereichs entwickelten Modelle die Anforderungen hinsichtlich regulatorischen und ökonomischen Kapitalberechnungen erfüllen.

Innerhalb von RM ist das Team CIB Rating Methodologies verantwortlich für die Ratingmethoden für Unternehmens- und institutionelle Kunden der Deutschen Bank. Dies beinhaltet die Entwicklung der Methoden und Kalibrierung der entsprechenden Kreditrisikoparameter.

Aufgabenbeschreibung
  • Methodische Aufgaben: Komplexe Analysen, Bewertung und Entscheidungen im Zusammenhang mit
  • Entwicklung/Kalibrierung und Pflege von Ratingmethoden in der Corporate Bank und der Investment Bank der Deutschen Bank
  • Implementierung aktueller und zukünftiger regulatorischer Anforderungen bzgl. der Modellierung von Kreditrisikoparametern innerhalb des Internen-Ratings-basiertem Ansatzes (CRR, EBA GL to PD/LGD, ECB guide to internal models, Basel III/IV, etc.).
  • Abarbeitung von internen und externen Feststellungen mit Bezug zu den verantworteten Methoden.
  • Datenverarbeitung: Sammlung und Verarbeitung komplexer Informationen zur Entscheidungsfindung
  • Effiziente Verarbeitung großer Datensätze zur Methodenentwicklung und der damit verbundenen statistischen Analysen
  • Detailierte Analyse der zugrundeliegenden Daten, Identifikation und Behebung von Datenfehlern
  • Ausführliche Daten- und statistische Analysen im Rahmen der Quantifizierung von Kreditrisiken und den damit verbundenen Entscheidungen.
Fähigkeiten & Erfahrungen
  • Abgeschlossenes Hochschulstudium in einer quantitativen Studienrichtung (z.B. Mathematik, Physik oder quantitative Wirtschaftswissenschaften).
  • Ausgeprägte IT-/Datenmanagement-Kenntnisse sowie Erfahrung mit einschlägigen Statistik- und anderen Softwarepaketen (z. B. Excel VBA, SAS, R, Python).
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Modellierung der einschlägigen Kreditrisikoparameter PD, LGD und CCF.
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und die Fähigkeit, Probleme selbständig und proaktiv zu lösen.
  • Fähigkeit, unter Zeitdruck mit einem hohen Maß an Selbständigkeit, Effizienz und Sorgfalt in einem Team zusammengesetzt aus verschiedenen Standorten zu arbeiten.
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Was wir Ihnen bieten (optional):
Da dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann, ist es ratsam, den folgenden Link zu unserer Karriereseite zu verwenden:
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Anna Wieclawski gerne zur Verfügung.

Kontakt: Anna Wieclawski ( 015118070363)
...............................................................................................................................

About the job
The Chief Risk Office division has the fundamental responsibility to protect the Bank. With group-wide responsibility for the management and control of credit, market, operational and reputational risks, we have a unique vantage point, which allows us a holistic view of our businesses and our clients. Nearly 4,000 employees work together to achieve our ambition to be an industry-leading risk management organisation.

The Risk Methodology (RM) division is instrumental in developing and managing Deutsche Bank's risk valuation methodologies, thereby providing risk managers with fit-for-purpose tools when it comes to allocating resources, managing risk appetite and making well-judged credit decisions. In addition, Risk Methodology ensures that all models developed within the division fulfil requirements relating to regulatory and economic capital calculations.

Within RM, CIB Rating Methodologies team is responsible for the credit risk assessment methodologies in non-retail portfolios of Deutsche Bank Group. This includes rating methodology development as well as calibration of related credit risk parameters. You will work in an environment that encourages an open communication, provides a mature feedback culture and offers employees a wide range of options to balance the requirements of the workplace with their personal and family needs.

Your key responsibilities
  • Methodology related tasks: complex analysis, evaluation & decision-making
  • Development/ calibration and maintenance of rating methodologies for non-retail wholesale portfolios of Deutsche Bank.
  • Implementation of EBA requirements and other existing and upcoming regulations to modelling of IRB-A credit risk parameters (CRR, EBA GL to PD/LGD, ECB guide to internal models, Basel III/IV, etc.).
  • Resolution of regulatory and internal findings related to the methodology of credit risk parameters or related models.
  • Data processing: Collecting complex information and processing it ready for decision-making
  • Efficient processing of large datasets for the purpose of model development or related statistical analyses.
  • In-depth analysis of the underlying data, identification of data deficiencies and addressing them.
  • Extensive data and statistical analyses for quantifying credit risk and decision-making.
Your skills and experiences
  • Education and Experience
  • Relevant university degree (Master) in a quantitative discipline (e.g. Mathematical Finance/ Statistics/ Econometrics) with focus on applications and relevant professional experience necessary or
  • Relevant university degree (PhD) in a quantitative discipline (e.g. Mathematical Finance/ Statistics/ Econometrics) necessary
  • Competencies and Practical Skills
  • Practical knowledge of the modeling of credit risk parameters (PD, LGD, CCF).
  • Strong IT / data management skills and advanced experience with relevant statistical and other software packages (SAS, Python).
  • Strong analytical skills and ability to solve problems efficiently while acting independently and proactively.
  • Personal Characteristics and Social Skills
  • Ability to work efficiently and professionally under tight timelines, provide structured results on a short notice or/and under stressful circumstances.
  • Ability to work in a self-reliant independent manner as well as a part of a large team.
  • Ability to learn on the job, proactively acquire new skills or improve the existing ones.
  • Ability to process and structure large amount of information and prioritize tasks in line with set objectives.
  • Excellent written and verbal skills in English.
What we will offer you (optional)
As the benefits may vary marginally from location to location, it is advisable to use the link to our career page:
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Anna Wieclawsk.

Contact: Anna Wieclawski ( 015118070363)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

Job ID  R0195884
ÜBER DAS UNTERNEHMEN
Frankfurt am Main, Germany
85000 Angestellte Corporate Banking
Die Deutsche Bank verändert die Welt des Bankings. Wir verbinden neue Fähigkeiten und unterschiedliche Blickwinkel, um einen positiven Unterschied zu ...
Mehr Jobs von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG
Risk Methodology Specialist (m/f/x)
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
vor 1 Tag Full time Competitive
Deutsche Bank AG
Risk Methodology Specialist (m/f/x)
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
vor 1 Tag Full time Competitive
Deutsche Bank AG
Risk Methodology Specialist (m/f/x)
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
vor 1 Tag Full time Competitive
Deutsche Bank AG
Risk Methodology Specialist (m/f/x)
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
vor 1 Tag Full time Competitive
Deutsche Bank AG
Risk Methodology Specialist (m/f/x)
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
vor 1 Tag Full time Competitive
Deutsche Bank AG
Team Lead - Risk Methodologies (m/f/x)
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
vor 3 Tagen Full time Competitive
Deutsche Bank AG
Risk Methodology Specialist (m/w/d)
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
vor 3 Tagen Full time Competitive
Deutsche Bank AG
Model Validation Specialist (m/f/x) in Model Risk Management / Credit Validation
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
vor 5 Tagen Full time Competitive
Deutsche Bank AG
Risk Methodoloy Specialist (m/f/x)
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
vor 5 Tagen Full time Competitive
Deutsche Bank AG
Risk Methodology Specialist (m/f/x) [Job Profile: Risk Methodology Specialist ]
Deutsche Bank AG
Berlin, Germany
vor 1 Tag Full time Competitive
Empfohlene Jobs
Deutsche Bank AG
Risk Methodology Specialist (m/f/x)
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany
Deutsche Bank AG
Risk Methodology Specialist (m/f/x)
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Germany