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Für Recruiter

Risk Specialist, Pre-Deal Team - International Private Bank (m/f/x)

Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland
Gepostet vor 5 Tagen Im Büro Permanent Competitive
Position Overview

Über das Team
Deutsche Bank International Private Bank (IPB) besteht aus "Private Bank & Wealth Management (PB&WM) und "Personal Banking."
In PB&WM bieten wir den Kunden weltweit eine breite Palette von
traditionellen als auch alternativen Investment- und Finanzlösungen für (Ultra) High Net Worth Kunden.
Wir sind auf die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für unsere Kunden weltweit spezialisiert. Im Bereich "Personal Banking" bieten wir Business Banking Produkte für Geschäftskunden sowie Konsumenten- und Baufinanzierung für Privatpersonen in Indien, Spanien und Italien an.

Das neu aufgestellte IPB Risk Lombard Lending und Derivate Risiko Management Team ist verantwortlich für Analyse, Monitoring und Management des Kreditrisikos von Lombard Lending und IPB Derivate Transaktionen aller Assetklassen.

Ihre Aufgaben
  • Sie sind verantwortlich für einen effizienten Pre-Deal Check Prozess für das Lombard Lending und IPB Derivate Geschäft. Die Pre-Deal Checks umfassen die Berechnung von Beleihungswerten für strukturierte Wertpapiere und Collateral Pools, die als Sicherheiten im Lombard Lending dienen, sowie die Initial Margin und Kreditrisikoberechnung für Derivate aller Assetklassen und erfolgen auf Basis quantitativer und qualitativer Risiko Management Techniken wie VAR, PFE, Backtesting, Szenario- und Stresstests unter Berücksichtigung von Liquiditäts-, Konzentrations- und Gaprisiken.
  • Zu Ihren Aufgaben gehören die kontinuierliche Überwachung und Verbesserung der Berechnungsmethoden und der technischen Implementierung im Advance Ratio Suggestion Module ARSM sowie die Aktualisierung von Methodenhandbuch, Excel Tools, BRDs und KOPs unter Berücksichtigung von Business und regulatorischer Anforderungen.
  • Sie arbeiten eng mit Lending, IPB und Wealth Management Kreditanalysten und dem IPB Agile Lending Team zusammen.
  • Sie identifizieren Markttrends, führen Analysen zur Auswirkung auf Lombard und Derivate Portfolien und Konzentrationsrisiko Analysen durch und kommunizieren Ergebnisse an die Stakeholder.
  • Sie verbessern die Überwachung der Collateral Qualität und helfen, einen robusten Risiko Management Prozess für Lombard Lending Portfolien aufzusetzen sowie adäquate Kontrollen zur Vermeidung von Shortfalls.
Anforderungen
  • Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft, Ökonometrie, Statistik oder Mathematik
  • Langjährige Berufserfahrung im Risikomanagement, Risk IPB Lombard Lending und Derivate Business oder im Modelrisk Management
  • Detaillierte Derivate-, Finanzmarkt- und Statistikkenntnisse sowie gute Kenntnisse der Risk Policies und Risiko Konzepte der Bank
  • Programmierkenntnisse in SAS / VBA / Python
  • Gute Kommunikationsfähigkeit sowie Erfahrung im Projektmanagement
  • Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift, gute Deutschkenntnisse
Was wir Ihnen bieten:

https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Mihriban Solak gerne zur Verfügung.

Kontakt Mihriban Solak: +49 (0)69 910 - 45956

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About the team
Deutsche Bank's International Private Bank (IPB) consists of "Private Bank & Wealth Management (PB&WM)" and "Personal Banking" business. In PB&WM we offer our clients globally a broad range of traditional and alternative investment as well as lending solutions for the Bank's (Ultra) High Net Worth Clients. We are specialized in developing bespoke solutions for our clients around the world.
Within "Personal Banking" we offer business banking products to commercial clients as well as consumer financing and mortgages to private clients in India, Spain and Italy.

The new IPB Risk Lombard Lending and Derivatives Risk Management team is responsible for the analysis, monitoring and management of credit risk from Lombard Lending trades and IPB derivative trades across all asset classes.

Key responsibilities
  • You perform Pre-deal security and portfolio level Advance Ratio calculation for Lombard Lending as well as Credit Exposure and Initial Margin calculation for derivatives - fixed income, foreign exchange, commodities, credit, Emerging Markets and asset-backed securities.
  • The pre-deal assessment uses quantitative and qualitative risk management techniques such as VAR, Potential Future Exposure, back-testing, scenario and stress testing and identification of other non-trivial risks (liquidity, wrong-way, dislocation, concentration risk, gap risk).
  • You are responsible for streamlining the Pre-Deal check process and to include new products in the existing Pre-Deal check framework.
  • You review Advance Ratio calculation and initial margin methodologies for different asset classes and are responsible for the ongoing methodological and technological improvements of Haircut setting rules and calculation approach. This includes frequent updates of methodology handbook and papers, establishing business requirement documentation and KOPs in line with regulatory and business requirements.
  • You closely interact with Lending Business, IPB & WM credit analysts and the IPB Agile team to identify market trends, perform and communicate portfolio impact and concentration risk analysis and improve the monitoring of deteriorating collateral.
  • You're involved in special projects to set up a robust risk management process for Lombard Lending portfolios and adequate controls to prevent shortfalls.
Your skills and experiences
  • University degree in Economics, Finance, Mathematics, Econometrics or Statistics
  • Multiyear experience in Risk Management and ideally in Risk IPB Lombard Lending and Derivatives business
  • Strong derivatives product knowledge and understanding across multiple asset classes
  • Knowledge of financial markets, traded products, and risk concepts
  • Strong mathematical and statistical background and ability to simplify complex concepts for a non-technical audience
  • Experienced in methodology development for financial products and ability to communicate technical documents to non-technical audiences
  • Very good communication, analytical and good project management skills
  • Proficiency in German and English, written and verbally
  • Programming skills using SAS / VBA / Python
What we will offer you:

As the benefits may vary marginally from location to location, it is advisable to use the link to our career page:
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Mihriban Solak .

Contact Mihriban Solak: +49 (0)69 910 - 45956

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

Job ID  R0223081
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