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Consultant analyste Quantitatif / Quant - Risque de Crédit - Finance - Paris

Lamarck Finance Paris, Frankreich
Gepostet vor 3 Tagen Flexibel Permanent €50k - €65k
M
Gepostet von
Moussa Konate
Recruteur / Business Partner

Lamarck Group est un cabinet de conseil stratégique, opérationnel et fintech dédiés aux activités financières.

L’une des entités, Lamarck Finance accompagne les acteurs bancaires dans leurs projets de transformation des organisations, dans l’optimisation des processus, sur les évolutions réglementaires ainsi que sur le renforcement des équipes opérationnelles.

Nos 5 principales lignes métier :

  • Les activités de marché et les risques associés, les risques de marché ;
  • Le risque de crédit en production, en gestion de projet et en analyse quantitative ;
  • Les reportings réglementaires et les évolutions normatives ;
  • L’ALM, en production et en gestion de projet ; 
  • ESG ; 

Si ce qui suit vous évoque quelque chose d'autre qu'un brouhaha, vous avez très certainement votre place au cabinet :

12.5*EAD*(LGD * N ( (1 - R)^-0.5 * G (PD) + (R / (1 - R))^0.5 * G (0.999)) - PD * LGD) * (1 - 1.5 x b(PD))^ (-1) × (1 + (M - 2.5) * b (PD))

### Ce que nous attendons de vous :

Comme **Consultant.e en Analyse Quantitative en Risque de Crédit**, vous serez amené.e.s à intervenir sur des missions de modélisation ou de refonte des modèles bâlois, type modélisation de la PD, LGD, EAD et calcul du RWA (capital réglementaire), sur des missions en modélisation ou refonte de modèle IFRS 9 ou encore sur des missions de validation et backtesting de ces modèles.

* Définition des méthodologies de mesure et de monitoring du risque de crédit.

* Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, CCF, ELBE).

* Construction de modèle de scoring/notation interne, de calcul des provisions ou encore du coût du risque.

* Data quality management et s'assurer de la fiabilité des données.

* Se tenir au courant des évolutions réglementaires et des impacts sur les modèles.

* Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires bâloises et IFRS 9.

* Construction des bases de modélisation ou de back testing.

* Mener des exercices de revue et Back testing de modèles internes.

* Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles d’EAD, de PD et de LGD.

* Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit.

* Rédiger la document des modèles. 

### Les avantages à travailler avec nous :

* Mettre les pieds dans le monde du conseil et bénéficier des avantages associés, le plus important me semble-t-il : découvrir de nouveaux environnements, de nouveaux modèles, rencontrer des experts venant de différentes banques, s'enrichir des expériences des uns et des autres et participer à cet enrichissement.

* Participer à nos travaux de recherches sur l'intégration des risques climatiques dans les modèles réglementaires et plus spécifiquement sur la probabilité de défaut à travers la lecture d'articles universitaires, faire de la veille réglementaire sur les risques climatiques, proposer des techniques de modélisation et enfin participer à la rédaction d'articles ou encore de conférence.

* Participer à nos sujets de réflexion : l'application de Bâle IV, méthode de modélisation sur les indicateurs de la PD, LGD,...

* Être accompagné.e en permanence par le reste de l'équipe et votre manager, Arnaud.

### Dans quel environnement vous allez travailler :

* Nos bureaux sont basés à Paris entre l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel (avec vue !) et tu seras amené.e pendant tes missions à te rendre chez ton client (Paris intra-muros et petit couronne).

* L'équipe compte une dizaine de personnes passionnées prêtes à s'entraider et surtout à débattre sur le sujet !

* L'ambiance de travail au cabinet (en toute objectivité) est très agréable, d'ailleurs je t'invite à venir le plus souvent travailler depuis nos bureaux. 

### Vous êtes la personne idéale si…

* Vous avez déjà une précédente en expérience en modélisation, validation ou backtesting de modèle sur un périmètre risque de crédit.

* Votre entourage professionnel vous reconnaît une grande curiosité, vous avez cette capacité à investiguer, chercher l'erreur et surtout comprendre.

* Vous savez défendre des idées et vos points de vue.

* Vous êtes capable de puiser dans la théorie tout en étant capable d'adapter la théorie à la pratique.

### Les prérequis indispensables : 

* Diplômé(e) d'un bac +5 en mathématiques appliqués, en calcul stochastique ou en statistique.

* Entre 2 à 5 ans d'expérience (hors stage et alternance) sur un poste similaire.

* Vous maîtrisez parfaitement 

* Vous maîtrisez les techniques de modélisation statistique : méthode de scoring, modélisation de la PD, LGD ou EAD,...

* Vous maîtrisez l'aspect réglementaire : Bâle et IFRS 9, à défaut vous savez aller chercher l'information.

* Vous avez une bonne maîtrise des environnements techniques : Python, SAS, R

### Bon à savoir 

Rémunération fixe 50/65k€ 
Variable possible (prime développement d'affaires, prime cooptation)
Carte Swile (titres-restaurants, 9€/jour)
Paris et petite couronne

Job ID  Quant - Crédit.
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