Analyste quantitatif risque de crédit H/F Analyste quantitatif risque de crédit H/F …

BNP Paribas
in Paris, Île-de-France, Frankreich
Festanstellung, Vollzeit
Letzte Bewerbung, 25 Sep 20
Competitive
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in Paris, Île-de-France, Frankreich
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Letzte Bewerbung, 25 Sep 20
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BNP Paribas
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Analyste quantitatif risque de crédit H/F

Concrètement votre quotidien ?
Au cœur du dispositif d'évaluation du risque de crédit de la fonction RISK du Groupe BNP Paribas, votre mission principale consistera à évaluer la performance et la qualité des modèles de notation de risque de crédit internes.
Ainsi, vous serez amené à développer des méthodes statistiques avancées, innovantes et rigoureuses, permettant d'estimer la précision, le conservatisme et la stabilité d'un modèle.
Vous serez également amené à animer et contribuer à des projets transversaux d'harmonisation des méthodologies de validation des modèles entre les entités du Groupe.
Dans le cadre de ces travaux vous manipulerez des gros volumes de données parfois hétérogènes et vous pourrez ainsi développer des compétences en data management.
Par ailleurs, vos travaux accorderont une grande importance au respect des réglementations bancaires mondiales (Européenne, Suisse, Américaine). Vous serez ainsi amené à participer à des missions d'audit des principaux régulateurs.

Au contact des autres équipes de BNP Paribas à l'international, vous communiquerez largement en anglais, et c'est dans cette langue que vous produirez tous vos travaux.

L'environnement de travail, c'est important !
Au sein du département "RISK ERA Models" de la Direction des Risques de BNP Paribas, l'équipe "Global Credit" est composée d'une vingtaine de personnes réparties en trois pôles :
- Model Design : développe et maintient les modèles de risque de crédit pour les principaux paramètres de risques (PD, LGD, EAD, VaR, EEPE...), en étroite collaboration avec les autres équipes Métiers et RISK.
- Model Performance : développe, produit et maintient la méthodologie d'évaluation de la performance des modèles internes ; ainsi que la définition des indicateurs utilisés pour mesurer celle-ci.
- Model Management : met en place une gestion globale du portefeuille de modèles, au moyen d'une planification de moyen terme, de travaux d'industrialisation et d'analyses des coøts et opportunités.

L'équipe MPA se répartie entre deux localisations, une partie de l'équipe à Paris - au Millénaire (3 collaborateurs) et une autre partie de l'équipe à Lisbonne au cœur du centre-ville (8 collaborateurs). Il y réside un bon esprit d'équipe et de très bonnes relations ; permettant ainsi de relever tous les challenges et répondre au mieux aux objectifs de l'équipe. Vous interagirez étroitement avec les autres équipes du département R.E.M mais également avec d'autres équipes et entités du Groupe BNP Paribas à l'international.

Votre camp de base sera le Millénaire, situé Paris 19ème. Vous travaillerez en flex office avec une journée de télétravail par semaine. Des déplacements occasionnels au Portugal seront à prévoir.

Et après ?
Intégré à la fonction RISK Groupe, au cœur du dispositif d'analyse quantitative des risques de BNP Paribas, vous aurez une place de choix pour la compréhension des risques de l'ensemble de la Banque, englobant une grande variété de portefeuilles.
Au sein de Model Performance, vous développerez des méthodes statistiques avancées, et votre point de vue vous gratifiera d'une vision complète des modèles.
Avec la place centrale accordée au respect des exigences réglementaires, et par la réponse aux missions d'audit du Régulateur, vous étofferez votre expertise, votre communication et votre esprit d'analyse.

Un tel environnement vous garantit de belles perspectives de projets riches et motivants. Ainsi, vous pourrez accroitre votre expertise technique, votre expérience dans la gestion de projet et votre polyvalence, vous ouvrant de nombreuses possibilités d'évolutions au sein du Groupe BNP Paribas.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change ! Aujourd'hui, ce qui compte dans un job, c'est de vivre de véritables expériences, d'apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l'idée qu'ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ?
Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

Et vous ?
Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 et vous avez une expérience de 3 ans minimum dans le développement de modèles quantitatifs de risque de crédit et/ou en data management de risque de crédit.

Vous maîtrisez l'outil SAS et votre niveau d'anglais est courant aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.

Vous avez développé votre esprit de synthèse et vous êtes reconnu pour votre rigueur.
Votre capacité à communiquer alliée à votre capacité d'organisation et à votre esprit critique seront des atouts pour réussir sur ce poste.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV et vos données d'identification pourront être vérifiées par un prestataire externe mandaté par BNP Paribas.

Lieu principal : FR-Île-de-France-PARIS

Type d'emploi : CDI

Domaine d'activité : RISQUES

Niveau d'études : Non indiqué

Niveau d'expérience : Au moins 3 ans

Horaires : Temps plein

Référence : !I_RISK_0270

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