Risk Manager Marché (H/F) Risk Manager Marché (H/F) …

Natixis Intégrée
in Paris, Île-de-France, Frankreich
Festanstellung, Vollzeit
Letzte Bewerbung, 22 Okt 20
Negotiable
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Au sein de SBSR le « Structural Risk Office » (« SRO ») est en charge de la seconde ligne de défense relative aux risques structurels de bilan aux bornes de la gestion financière et des grandes lignes métiers de la banque. Les missions du SRO consistent à :Evaluer l'appétit au risque de la banque pour les risques structurels de bilan et définir/approuver des limites.

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements.

Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays.

Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.

Au sein de la filière Risk supervisé par le CRO (« Chief Risk Officer »), membre du Comité de Direction de Natixis, vous intégrez le département SBSR (« Structural Balance Sheet Risk ») qui couvre la supervision des risques structurels de bilan (principalement risque de liquidité, risque de taux & spread de crédit du Banking Book, risque de change structurel & autres ratios réglementaires).

Mener des études diverses sur les risques structurels (conventions d'écoulement, options implicites, IRRBB, CSRBB etc.) et des analyses ponctuelles (nouveaux produits ou activités, environnement de marché etc.

Assurer la production des états de risques de suivi de limites produits par SR

Assurer une veille de la conformité du dispositif d'encadrement avec les exigences réglementaires.

Dans ce cadre, vous travaillez en coordination avec les équipes ALM, trésorerie, Gestion du Buffer de liquidité, des ratios prudentiels et les métiers opérationnels pour revoir et développer le dispositif de gestion des risques structurels de bilan.

Réaliser des business review horizontales (couvrant tous les risques structurels dont liquidité) permettant d'évaluer le profil de risque des lignes de métiers opérationnels de Natixis

Analyser la concentration de risque des métiers marchés/crédits pouvant impliquer des risques structurels « contingents » ou options implicites notamment dans les books en banking ou MtM.

Réaliser des analyses et des études d'impacts sur les risques de Liquidité/IRRBB contingents aux risques de Taux / Credit / Equity

Analyser le dispositif de gestion de risques de liquidité lié au collatéral / appels de marge IM/VM (dérivés et repo) sous forme de cash ou titres.

Fournir une analyse contradictoire sur le pricing/impacts des émissions structurées vu de la Trésorerie/ALM ainsi que sur les TCI de la banque ou sur les choix méthodologiques concernant les courbes FVA/XVA de la banque.

Analyser les couvertures des risques structurelles mises en place par l'ALM.

Mettre en place des outils spécifiques de stress tests de liquidité liés aux instruments de marché intégrant notamment les problématiques de dynamique des appels de marge.

Participer aux travaux pour renforcer le dispositif d'encadrement du Buffer de liquidité (calibration, profil & indicateurs de risque) en collaboration avec la Gestion Financière

Négocier et mettre en place les évolutions du suivi d'encadrement de la stratégie de refinancement de certaines poches de marché (titrisation, conduits, SPV, …) présentant des risques implicites et forward.

Préparer et formaliser la réponse aux différentes demandes des régulateurs ECB, FED (préparation de support de comité).


Vous êtes :

un acteur proactif de la restitution du dispositif des risques structurels de la banque au management.
un acteur du lien fonctionnel avec le Groupe et les plateformes.
un référent dans votre domaine pour nos interlocuteurs/clients internes.
un partenaire de la Finance et des métiers.


De formation supérieure (écoles d'ingénieurs et/ou 3ieme cycle universitaire finance de marchés), vous disposez d'une expérience significative dans la gestion des risques sur les marchés de capitaux, de préférence au front Fixed Income/Equities, et/ou Structuration et/ou Secured Funding et/ou Trésorerie, vous permettant de travailler de manière experte et autonome avec une appétence particulière pour les problématiques ALM.
Vous disposez d'une très bonne connaissance des instruments financiers cash/dérivés et des problématiques de cash/collatéral complétée d'une large culture des évolutions des marchés financiers.
Vous avez une bonne compréhension de la structure du bilan bancaire, des

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