„Python hat Excel im Banking längst ersetzt“

Früher musste jeder angehende Investmentbanker und Trader Excel im Schlaf beherrschen. Diese Zeiten sind vorbei. Künftig dreht sich immer mehr um Python – besonders im Handelssaal.

„Python hat Excel im Banking längst ersetzt“, sagte Matthew Hampson, Deputy chief digital officer bei Nomura auf der Quant Conference in London am vergangenen Freitag. „Sie können durch den Handelssaal laufen und die Leute dabei beobachten, wie sie einen Python-Code schreiben. … Das wird in den kommenden drei bis vier Jahren zum Normalfall werden.“

Die Verbreitung von Python hilft laut Hamson den Leuten, schneller Innovationen zu entwickeln. Der Ruf der Branche, rückständig zu sein, sei unverdient. „Das Konzept schneller Innovationen hat es in den Finanzdienstleistungen immer schon gegeben, aber dazu wurden Excel-Tabellen verwendet. Jetzt haben wir dazu ein neues Vehikel: Python.“

Hampson leitet das neue und wachsende E-Trading-Team von Nomura, das erst im Mai gegründet wurde. Das Team soll die Erträge Nomuras im Anleihehandel durch die Integration Künstlicher Intelligenz in die Market Making-Plattform der Bank um 15 Prozent steigern.

Hampsons Äußerungen nähren den Verdacht, dass Excel irgendwann ausstirbt. So können die Tabellen in Python importiert und dort viel schneller verarbeitet werden.

„Ich kann Excel mit einigen hundert ineinander greifenden Formeln und einer Datentabelle mit 50.000 Zeilen und 100 Spalten laufen lassen. Das braucht etwa 15 Minuten zu einem Update“, hat jemand in der vergangenen Woche auf Wall Street Oasis geschrieben. „Oder ich kann ein Modell in Python mit tausenden ineinander greifenden Korrelationspunkten und mit einer darunter liegenden Datenstruktur laufen lassen, die 10 Mio. Zeilen und 1000 Daten-Attribute aufweist. Nicht zuletzt kann ich Skripte schreiben, die fehlende Datenpunkte nachtragen. All dies ist in etwa einer Sekunde erledigt.“

Python setzt sich durch. Laut Hampson ändern sich damit auch die Profile von den Leuten, die im Handelssaal arbeiten. „Im Handelssaal der Zukunft wird es immer noch Menschen geben, aber diese Leute werden sich von denen von heute unterscheiden.“ Die Trader der Zukunft würden hybride Kenntnisse in Finance, quantitativen Berechnungen und die Fähigkeit besitzen, Prozesse zu automatisieren und Daten zu extrahieren. Schon die heutigen Trader besäßen „…universellere Kompetenzen. Sie wissen mit Daten umzugehen, sie verstehen Finance und können programmieren. Das bringt eine Agilität mit sich, die Sie vor fünf Jahren noch nicht gesehen haben.“

Nach der Nachrichtenagentur Bloomberg habe JP Morgan die 180 Mitglieder von Hans Bühlers Analytics, Automation & Optimation-Team mit Trading-Lizenzen ausgestattet, weil die Quants immer mehr ins Trading vorstoßen. Dem scheint Hampson zuzustimmen: Er schließt, dass in Zukunft die Mauern zwischen den Abteilungen der Großbanken eingerissen würden. Python erleichtert diese Entwicklung.