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Was macht ein Quant Researcher? Ein Quant-Researcher bei Citadel Securities in Miami führt euch durch seinen Tag

Will Kaufhold ist quantitativer Researcher bei Citadel Securities in Miami. Er ist seit 2021 im Unternehmen und hat davor einen Doktor in Physik an der Universität Cambridge gemacht. 

7.00-8.00 Uhr: Ich stehe auf. Ich wohne in einem Apartmentkomplex nördlich des Flusses in Miami und bin zu Fuß in fünf Minuten im Büro. Ich versuche, ein gewisses Gleichgewicht zu halten und gehe daher noch vor der Arbeit eine Runde joggen oder Radfahren. Mit dem Fahrrad bin ich in nur zehn Minuten am Strand und eine Zeit lang bin ich frühmorgens schwimmen gegangen. Weil meine Arbeitszeiten sich nicht nach den Öffnungszeiten der Börsen richten, kann ich den Tag entspannter angehen als Leute auf anderen Stellen im Finanzwesen. 

8.30 Uhr. Ich komme im Büro an und schaue mir an, wie unsere aktuellen Strategien sich über die Nacht entwickelt haben. Ich werfe einen Blick auf die P&L und mache mich dann an die drängendsten Aufgaben und kümmere mich beispielsweise um aufgetretene Bugs. Und ich schaue mir die Ergebnisse der Berechnungsaufträge an, die über die Nacht abgeschlossen worden sind. 

9.30 Uhr. Normalerweise stimme ich mich vormittags mit meinen Kolleg:innen in Europa ab. Ich arbeite als quantitativer Forscher im FX-Team. Die meisten Devisen werden elektronisch gehandelt und sind nicht an die Börsenöffnungszeiten in den USA gebunden: Es ist ein 24-Stunden-Marktund ich kann nur einen Teil dieses Zeitraums abdecken. Daher ist es wichtig, zu wissen, was meine Kolleg:innen in London und darüber hinaus beobachten.

10.30 Uhr. Ich treffe mich mit einigen Mitarbeiter:innen, die an mich berichten und die sich um eigene Strategien kümmern. Ich habe schon nach wenigen Jahren im Unternehmen Führungsverantwortung übertragen bekommen. Das kommt nur bei eher wenigen Firmen vor, ist hier bei uns aber nicht ungewöhnlich. Die Personalführung hat meiner Stelle eine ganz neue Dimension gegeben und es macht mir wirklich Spaß. Wenn wir uns zusammensetzen, stimmen wir uns ab und tauschen uns im Team über Ideen und Beobachtungen aus. Vielleicht hat jemand aus dem Team einen Verbesserungsvorschlag, durch den wir beispielsweise Chancen ausweiten und Risiken senken können. Jede und jeder im Team wird ermutigt, Initiative zu zeigen und Verantwortung für die eigenen Projekte zu übernehmen.

11 Uhr. Nach dem Meeting beschäftige ich mich damit, unsere Strategien zu verfeinern. Im Großen und Ganzen besteht meine Aufgabe darin, anhand von Daten Erkenntnisse zu gewinnen, die den Handel an den Devisenmärkten unterstützen. Als quantitativer Forscher bin ich dafür zuständig, automatisierte Strategien zu entwickeln und anzuwenden, um so für Liquidität auf den Devisenmärkten zu sorgen und bessere Ergebnisse zu erzielen – und das tue ich, indem ich Modelle und systematische Trading-Algorithmen entwickle.

In 95 Prozent der Fälle erfordern unsere Strategien kein menschliches Eingreifen: Sie sind komplett systematisiert. Darum besteht meine Arbeit zum Großteil darin, unsere bestehenden Strategien zu überwachen, sie zu verbessern und sie auf neue Produkte anzuwenden. Meine Teammitglieder und ich wenden unsere Research-Ergebnisse schnell an und erhalten schnelles Feedback von den Märkten, so dass wir nie lange warten müssen, bis wir die Auswirkungen unserer Arbeit sehen. 

12.30 Uhr. Ich mache Mittagspause. Wir bekommen Essen geliefert und essen oft gemeinsam – mit einem tollen Ausblick über die Bucht von Miami. Es kommt aber auch vor, dass ich so in meine Arbeit vertieft bin, dass ich am Schreibtisch mittagesse.

13.00 Uhr. Ich arbeite weiter daran, unsere Strategien zu verfeinern. Wir versuchen laufend, unseren Wettbewerbsvorteil auszubauen, indem wir unsere Strategien weiter optimieren. Wir machen Post-Trade-Analysen und leiten daraus Ideen für Verbesserungen ab. Und wir schauen uns an, warum Trades gut gelaufen sind – oder auch nicht. Es geht uns darum, Muster zu identifizieren und herauszufinden, wie wir gutes Abschneiden wiederholen können. 

15 Uhr. Ich treffe mich mit einigen anderen quantitativen Research-Kolleg:innen, die mit anderen Assets handeln. Ich möchte erfahren, wie sie Risiken und Chancen managen und ob wir das, was sie tun, auf den FX-Markt anwenden können. 

15.30 Uhr. Ich verfeinere unsere Strategien weiter und mache mir Gedanken, wie wir entweder neue Strategien entwickeln oder bereits bestehende Strategien auf andere Möglichkeiten anwenden können. Ich arbeite dabei eng mit unseren Tradern zusammen, die uns dabei helfen, die Leistung der Strategien zu überwachen. Sie weisen uns zum Beispiel auf bevorstehende wirtschaftliche Ereignisse hin, die ein schwer zu modellierendes Risiko darstellen. 

Wenn wir eine neue Strategie entwerfen, testen wir sie anhand unserer vorhandenen Marktdaten und loten aus, ob die Strategie auf der Grundlage historischer Muster rentabel wäre. Bei der Entwicklung von Strategien versuchen wir, systematisch und gezielt vorzugehen und möglichst optimale Handelsstrategien zu entwickeln. Ich arbeite auch eng mit unseren Entwickler:innen zusammen, von denen unsere Arbeit entscheidend abhängt.

18 Uhr. In der Regel gehe ich gegen 18 Uhr nach Hause, aber wenn ich besonders in etwas vertieft bin oder etwas zu Ende machen möchte, bleibe ich manchmal auch länger. Das Aufstellen, Testen und Verfeinern von Hypothesen hat mir schon immer Spaß gemacht und es kommt vor, dass ich einfach weitermachen will.

19 Uhr. Ein paar Mal pro Woche gehe ich in einen Leichtathletikclub in Miami. Es gibt hier eine tolle Laufszene – für mich eine tolle Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und gleichzeitig einem Hobby nachzugehen, das mir Spaß macht. 

21 Uhr. Wenn ich nach dem Joggen heimkomme, arbeite ich manchmal noch ein bisschen. Ich arbeite wirklich leidenschaftlich gern und besonders gern spätabends, wenn ich von niemandem gestört werde und mich wirklich gut konzentrieren kann. Später entspanne ich mich gerne mit einem guten Buch. Zuletzt gelesen habe ich „The Songlines“, „Homage to Catalonia“ und „Something to Do with Paying Attention“.

0 Uhr. Ich bin ein Nachtmensch und gehe normalerweise gegen Mitternacht ins Bett. Obwohl ich sehr konzentriert arbeite und auch ein Leben abseits der Arbeit habe, habe ich einen relativ geregelten Rhythmus.

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AUTORSarah Butcher Globale Redaktionsleiterin mit Sitz

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