Früher bei Goldman Sachs, jetzt auf YouTube: Ehemaliger Quant gibt Tipps

Als Sergei Perfiliev im Mai dieses Jahres nach vier Jahren bei Goldman Sachs kündigte, teilte er auf Twitter einige Gedanken zu seiner Karriere.

Als Quant zu arbeiten, sei nicht ganz so glamourös, wie man vielleicht denke, so Perfiliev. Erstens gehe es nicht nur um Modellierung: Die Hauptaufgabe von Quants besteht darin, „den Tradern dabei zu helfen, Preise und Risiken in ihren Büchern besser zu kalkulieren“ – und wenn hier etwas schiefläuft, treibt dies das gesamte Team in den Wahnsinn, auch wenn es 1 Uhr nachts ist.

Perfiliev erklärte, die richtigen Zahlen zu ermitteln könne ganz einfach sein, es könne aber auch vorkommen, dass man „Stunden oder sogar tagelang damit beschäftigt ist, viele verschiedener Eingaben zu debuggen, die in eine einzige Zahl einfließen“. Gleichzeitig sei fast alles immer sehr dringend. „Eigentlich heißt es bei jeder Anfrage, dass es um einen Live-Handel im Wert von 100 Millionen Dollar geht und man den Preis am besten gestern brauche“. Noch bevor man abklären kann, worum genau es geht, sei das Geschäft in der Regel schon platziert worden.

In einem solchen Umfeld bleibt nur wenig Zeit dafür, den Code zu perfektionieren und es geht viel Zeit dafür drauf, Ergebnisse an das Senior Management zu liefern. Die Tage können sehr unterschiedlich aussehen: „Manchmal ist es ruhig, und es gibt nur dich und deinen Code. Und manchmal ist es wie Fahrradfahren“, sagt Perfiliev.

Es ist nicht klar, ob dies insgeheim die Gründe dafür waren, dass Perfiliev bei Goldman Sachs gekündigt hat. Klar ist: Er ist nicht mehr im Unternehmen tätig. Stattdessen betreibt er einen eigenen YouTube-Kanal zum Thema finanzielle Bildung. Wir haben Perfiliev (der eigentlich kein Quant, sondern vielmehr als Strat tätig war) um ein paar weitere Gedanken zu seiner Karriere gebeten. Hier seine Antworten....

Warum hast Du deinen Quant-Job bei Goldman Sachs aufgegeben?

Für mich war es Zeit, etwas Neues zu machen. Ich habe in den letzten zehn Jahren einiges an Erfahrung in der Finanzwelt sammeln können und wollte dieses Wissen teilen und andere daran teilhaben lassen. Aus diesem Grund habe ich ein Angebot zum Thema finanzielle Bildung ins Leben gerufen und darauf konzentriere ich mich aktuell.

Ist dein YouTube-Kanal eine Vollzeit-Beschäftigung?

Im Moment ja. Zwar geht es eigentlich um Kurse rund um Finanzen, aber dafür muss ich erst einmal Teilnehmende bzw. Kunden gewinnen – ich habe ja erst angefangen und mich kennt man noch nicht.

Ich dachte, dass ein YouTube-Kanal eine tolle Möglichkeit ist, mich vorzustellen, zu zeigen was ich kann, mein Wissen zu teilen und erst einmal eine Audience aufzubauen und Follower zu gewinnen. Wenn es gut läuft, kann ich möglicherweise in einem nächsten Schritt auch Kurse anbieten.

Wo liegt für Dich der Unterschied zwischen einem Quant und einem Strat?

Es gibt zwischen beiden auf jeden Fall eine signifikante Schnittmenge, denn in beiden Rollen geht es darum, mathematische Modelle oder Tools zu entwickeln, mit denen unterschiedliche Herausforderungen auf dem Finanzmarkt angegangen werden können.

Zurzeit gehen Quant- und Strat-Rollen sehr ineinander über, die Grenzen verschwimmen.

Meiner Meinung nach befasst sich ein Quant mehr mit Finanzmathematik und der Entwicklung von Modellen, ein Strat hat vielleicht im Day-to-Day-Geschäft mehr Verantwortung im Bereich Software-Entwicklung. Es ist allerdings nicht unüblich, dass die beiden Begriffe deckungsgleich verwendet werden.

Warst Du ein Desk Quant?

Bei meinem letzten Arbeitgeber war die offizielle Bezeichnung für Quants „Strategists“ oder „Strats“. Der Begriff „Desk Strat“ trifft es noch besser. Wir waren einem Sales/Trading-Team zugeteilt und hatten auf dem Trading Floor auch dort unsere Schreibtische.

Würdest Du das Dasein als Quant als privilegiert bezeichnen? Arbeiten viele Quants heutzutage an Risikomodellen?

Die Arbeit als Desk-Strat ist sicherlich eine Rolle, in der man einen sehr guten Einblick in die Business-Seite bekommt und in der man gezwungen ist, die tieferliegenden kommerziellen Gründe für das, was man tut, zu verstehen und zu reflektieren. Wir haben oft mit Kollegen aus dem Sales und Trading zusammengearbeitet, um Probleme zu lösen und neue Produkte und Funktionen auf den Weg zu bringen.

Risikomodelle zu entwickeln ist nicht mehr so üblich wie früher. Viele Quants konzentrieren sich heute eher auf die Entwicklung von neuen Tools und Anwendungen, die Analyse von Daten, die Automatisierung von Prozessen usw.

Die meisten mathematischen Preismodelle gibt es bereits und es braucht nur ein paar Quants, die diese unterstützen.

Brauchen Quants einen Doktortitel?

Ein Doktor bzw. PhD kann helfen, ist aber keine Bedingung. Es reicht ein Master, sofern man den in einem einschlägigen Fach wie Mathematik, Physik, Informatik oder mathematischer/quantitativer Finanzwissenschaft gemacht hat.

Wenn man gute Kenntnisse in Finanzmathematik und Programmierung aufweisen kann, sollte das ausreichen. Ich persönlich halte es für übertrieben, erst einmal in Physik zu promovieren, um dann als Quant zu arbeiten. Allerdings kann man sich mit einem Doktor in Physik in Bewerbungsprozessen natürlich von anderen abheben.

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