Dresdner Kleinwort - Structured Solutions Equity (Praktikum)
Fragen
Was ist die Quadratwurzel aus 0,1?
Erklären Sie die Call-Put Parity und errechnen Sie anhand des Put-Preises, Dividende und Zins den Call-Preis?
Wie erklären Sie die, von der Black-Scholes-Theorie abweichende, oft zu beobachtende Volatilitäts-Smiles bzw. Skews?
